보 도 자 료		2008년 9월 3일 공보 2008- 9- 5호
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제 목 : 2008년 2/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향

“붙임” 참조

문의처 : 국제국 외환조사실 외환분석팀 과장 서정석

Tel : 759-5745  Fax : 759-5771

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“당행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에 수록되어 있습니다.”

2008년 2/4분기중 외환거래 동향

I. 개 황

□ 2008년 2/4분기중 외국환은행의 일평균 외환거래규모*는 595.0억달러로 전분기(611.8억달러)대비 2.7% 감소

* 은행간거래와 대고객거래의 합계

o 거래형태별로는 전통적 외환거래(현물환, 선물환 및 외환스왑)가 일평균 489.9억달러로 전분기대비 0.6% 증가하였으나

외환파생거래(통화 및 금리관련 선물․스왑․옵션 등)는 일평균 105.1억달러로 전분기대비 15.9% 감소

o 은행그룹별로는 국내은행이 314.2억달러로 전분기대비 4.2% 감소하고, 외은지점이 280.8억달러로 전분기대비 1.1% 감소

외국환은행의 외환거래 규모1)
(일평균, 억달러, %)
구 분		2007					2008
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
외환거래량		462.8	371.2	409.1	499.9	572.2	611.8	595.0
(증 감 률)		(53.4)	(16.0)	(10.2)	(22.2)	(14.5)	(6.9)	(-2.7)
거래형태별	전통적외환거래2)	378.4	301.2	330.0	408.3	475.2	486.9	489.9
	(증 감 률)	(47.9)	(12.1)	(9.6)	(23.7)	(16.4)	(2.5)	(0.6)
	<비 중>	<81.8>	<81.1>	<80.7>	<81.7>	<83.0>	<79.6>	<82.3>
	외환파생거래3)	84.4	70.0	79.1	91.6	97.0	124.9	105.1
	(증 감 률)	(84.3)	(36.2)	(13.0)	(15.8)	(5.9)	(28.8)	(-15.9)
	<비 중>	<18.2>	<18.9>	<19.3>	<18.3>	<17.0>	<20.4>	<17.7>
은행그룹별	국 내 은 행	254.6	203.0	224.2	269.2	322.3	328.0	314.2
	(증 감 률)	(52.9)	(20.3)	(10.4)	(20.1)	(19.7)	(1.8)	(-4.2)
	<비 중>	<55.0>	<54.7>	<54.8>	<53.8>	<56.3>	<53.6>	<52.8>
	외 은 지 점	208.2	168.2	185.0	230.8	249.8	283.8	280.8
	(증 감 률)	(54.1)	(11.1)	(10.0)	(24.8)	(8.2)	(13.6)	(-1.1)
	<비 중>	<45.0>	<45.3>	<45.2>	<46.2>	<43.7>	<46.4>	<47.2>
주: 1) ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 총 외환거래중 비중(%) 2) 현물환, 선물환, 외환스왑(BIS 분류기준에 의함) 3) 통화 및 금리 관련 외환파생거래

□ 외환거래형태를 은행그룹별로 보면

o 전통적 외환거래는 국내은행이 일평균 266.2억달러로 전분기(269.6억달러)대비 1.3% 감소한 반면, 외은지점은 일평균 223.7억달러로 전분기(217.3억달러)대비 2.9% 증가

o 외환파생거래는 국내은행이 일평균 48.0억달러로 전분기(58.4억달러)대비 17.8% 감소하고, 외은지점이 일평균 57.1억달러로 전분기(66.5억달러)대비 14.1% 감소

은행그룹별 외환거래 비중1)
(일평균, 억달러)
구 분		2007					2008
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
전통적외환거래		378.4	301.2	330.0	408.3	475.2	486.9	489.9
	국내은행	218.5	176.9	191.4	231.8	274.3	269.6	266.2
	(증감률)	(49.1)	(19.2)	(8.2)	(21.1)	(18.3)	(-1.7)	(-1.3)
	<비 중>	<57.7>	<58.7>	<58.0>	<56.8>	<57.7>	<55.4>	<54.3>
	외은지점	159.9	124.3	138.6	176.6	200.8	217.3	223.7
	(증감률)	(46.2)	(3.4)	(11.5)	(27.4)	(13.7)	(8.2)	(2.9)
	<비 중>	<42.3>	<41.3>	<42.0>	<43.2>	<42.3>	<44.6>	<45.7>
외환파생거래		84.4	70.0	79.1	91.6	97.0	124.9	105.1
	국내은행	36.0	26.1	32.7	37.3	48.0	58.4	48.0
	(증감률)	(80.0)	(27.9)	(25.3)	(14.1)	(28.7)	(21.7)	(-17.8)
	<비 중>	<42.7>	<37.3>	<41.4>	<40.7>	<49.5>	<46.8>	<45.7>
	외은지점	48.3	43.9	46.4	54.3	49.0	66.5	57.1
	(증감률)	(87.2)	(40.7)	(5.7)	(17.0)	(-9.8)	(35.7)	(-14.1)
	<비 중>	<57.2>	<62.7>	<58.6>	<59.3>	<50.5>	<53.2>	<54.3>
합 계		462.8	371.2	409.1	499.9	572.2	611.8	595.0
주: 1) ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

Ⅱ. 전통적 외환거래

(거래형태별)

□ 2008년 2/4분기중 전통적 외환거래는 일평균 489.9억달러로 전분기(486.9억달러)대비 0.6% 증가

o 현물환거래는 해외증권투자 위축에 따른 선물환 매도 및 중공업체의 선물환 매도 등이 감소하면서 외국환은행의 포지션커버를 위한 거래가 줄어 전분기대비 3.5% 감소(일평균 211.7억달러)

o	선물환거래(NDF 포함)는 중공업체의 선물환 매도 감소에도 불구하고 비거주자의 NDF 매입 확대 등으로 전분기대비 3.4% 증가(일평균 102.9억달러)

o 외환스왑거래는 외은지점의 자금 유출입 규모가 커지면서 전분기대비 4.3% 증가(일평균 175.4억달러)

거래형태별 전통적 외환거래 규모1)
(일평균, 억달러, %)
구 분	2007					2008
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
현 물 환	185.2	153.8	165.2	199.2	223.1	219.3	211.7
(증감률)	(45.3)	(22.2)	(7.4)	(20.6)	(12.0)	(-1.7)	(-3.5)
<비 중>	<48.9>	<51.1>	<50.1>	<48.8>	<46.9>	<45.0>	<43.2>
선 물 환	71.6	54.2	59.9	78.4	94.0	99.5	102.9
(증감률)	(40.9)	(-5.1)	( 10.5)	(30.9)	(19.9)	(5.9)	(3.4)
<비 중>	<18.9>	<18.0>	<18.2>	<19.2>	<19.8>	<20.4>	<21.0>
외환 스왑	121.6	93.2	104.9	130.7	158.1	168.1	175.4
(증감률)	(56.9)	(8.8)	(12.6)	(24.6)	(21.0)	(6.3)	(4.3)
<비 중>	<32.1>	<30.9>	<31.8>	<32.0>	<33.3>	<34.5>	<35.8>
합 계	378.4	301.2	330.0	408.3	475.2	486.9	489.9
(증감률)	(47.9)	(12.1)	(9.6)	(23.7)	(16.4)	(2.5)	(0.6)
주: 1) ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

(외환시장별)

☐ 대고객시장 거래규모는 일평균 73.7억달러로 전분기(72.5억달러)대비 1.7% 증가

o 수출기업들의 선물환거래 축소에도 불구하고, 수출입규모 증가 등에 따른 현물환거래 증가 등으로 소폭 증가

□ 은행간시장 거래규모는 일평균 416.3억달러로 전분기(414.3억달러)대비 0.5% 증가

o 해외은행과의 NDF거래 증가 및 외은지점의 자금 유출입 규모 확대 등으로 소폭 증가

외환시장별 전통적 외환거래 규모1)
(일평균, 억달러, %)
구 분		2007					2008
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
대고객시장		64.9	47.9	57.7	72.4	81.9	72.5	73.7
(증감률)		(63.1)	(22.8)	(20.5)	(25.5)	(13.1)	(-11.5)	(1.7)
<비 중>		<17.1>	<15.9>	<17.5>	<17.7>	<17.2>	<14.9>	<15.0>
	현 물 환	43.0	31.1	39.7	48.3	53.1	42.8	44.5
	(증감률)	(68.6)	(21.0)	(27.7)	(21.7)	(9.9)	(-19.4)	(4.0)
	선 물 환	14.1	11.1	11.8	16.2	17.3	18.7	16.7
	(증감률)	(50.0)	(54.2)	(6.3)	(37.3)	(6.8)	(8.1)	(-10.7)
	외환스왑	7.8	5.7	6.2	7.9	11.5	11.0	12.5
	(증감률)	(59.2)	(-6.6)	(8.8)	(27.4)	(45.6)	(-4.3)	(13.6)
은행간시장		313.6	253.3	272.3	335.9	393.2	414.3	416.3
(증감률)		(45.1)	(10.3)	(7.5)	(23.4)	(17.1)	(5.4)	(0.5)
<비 중>		<82.9>	<84.1>	<82.5>	<82.3>	<82.7>	<85.1>	<85.0>
	현 물 환	142.2	122.7	125.5	150.9	169.9	176.5	167.2
	(증감률)	(39.4)	(22.5)	(2.3)	(20.2)	(12.6)	(3.9)	(-5.3)
	선 물 환	57.5	43.0	48.1	62.2	76.7	80.8	86.2
	(증감률)	(38.6)	(-13.8)	(11.9)	(29.3)	(23.3)	(5.3)	(6.7)
	외환스왑	113.9	87.6	98.7	122.8	146.6	157.0	162.9
	(증감률)	(56.9)	(10.1)	(12.7)	(24.4)	(19.4)	(7.1)	(3.8)
합 계		378.4	301.2	330.0	408.3	475.2	486.9	489.9
주: 1) ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

(통화종류별)

□ 원화/외화간 거래는 일평균 407.6억달러로 전분기(418.8억달러)대비 2.7% 감소

o 원화/미달러화간 거래는 민간의 선물환 및 통화선물 매도 감소로 외국환은행의 포지션 커버를 위한 거래가 줄어들면서 일평균 398.7억달러로 전분기(408.7억달러)대비 2.4% 감소

□ 외국통화간 거래는 유로화 강세에 따른 유로화/달러간 현물환 거래 증가 및 일부은행의 유로화 차입 확대에 따른 스왑거래 증가 등으로 일평균 82.4억달러로 전분기(68.1억달러)대비 21.0% 증가

통화종류별 전통적 외환거래 규모1)
(일평균, 억달러)
구 분		2007					2008
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
원화/외국통화간		323.7	253.9	280.0	349.3	412.4	418.8	407.6
(증감률)		(50.9)	(10.7)	(10.3)	(24.8)	(18.1)	(1.6)	(-2.7)
<비 중>		<85.5>	<84.3>	<84.8>	<85.5>	<86.8>	<86.0>	<83.2>
	원화/미달러화간	314.1	247.1	271.7	339.2	399.3	408.7	398.7
	(증감률)	(50.1)	(10.4)	(10.0)	(24.8)	(17.7)	(2.4)	(-2.4)
외 국 통 화 간		54.7	47.3	50.0	59.0	62.8	68.1	82.4
(증감률)		(32.4)	(20.7)	(5.7)	(18.0)	(6.4)	(8.4)	(21.0)
<비 중>		<14.5>	<15.7>	<15.2>	<14.5>	<13.2>	<14.0>	<16.8>
	엔화/미달러화간	19.7	17.6	17.9	21.9	21.4	25.4	29.4
	(증감률)	(17.3)	(14.3)	(1.7)	(22.3)	(-2.3)	(18.7)	(15.7)
	미달러화/유로화간	18.3	15.6	18.0	19.0	20.5	24.8	37.0
	(증감률)	(32.6)	(18.2)	(15.4)	(5.6)	(7.9)	(21.0)	(49.2)
	기 타 통 화 간	16.8	14.1	14.1	18.1	20.9	17.9	16.0
	(증감률)	(57.0)	(33.0)	(0.0)	(28.4)	(15.5)	(-14.4)	(-10.6)
합 계		378.4	301.2	330.0	408.3	475.2	486.9	489.9
주: 1) ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

Ⅲ. 외환파생거래

(거래형태별)

□ 2008년 2/4분기중 외환파생거래는 일평균 105.1억달러로 전분기(124.9억달러)대비 15.9% 감소

o 통화관련 파생거래는 내국인의 해외증권투자 위축에 따른 통화선물 거래 감소와 수출기업들의 통화옵션거래 감소로 전분기대비 14.1% 감소(일평균 46.4억달러)

o	금리관련 파생거래는 국제금리 변동성 축소에 따른 금리선물거래 감소 등으로 전분기대비 17.3% 감소(일평균 58.7억달러)

거래형태별 외환파생거래 규모1)
(일평균, 억달러)
구 분		2007					2008
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
통화관련거래		39.7	31.7	35.6	42.2	49.3	54.0	46.4
(증감률)		(83.8)	(28.9)	(12.3)	(18.5)	(16.8)	(9.5)	(-14.1)
<비 중>		<47.0>	<45.3>	<45.1>	<46.1>	<50.8>	<43.2>	<44.1>
	통화선물	11.6	7.0	10.1	12.6	16.5	12.4	10.9
	(증감률)	(163.6)	(32.1)	(44.3)	(24.8)	(31.0)	(-24.8)	(-12.1)
	통화스왑	15.8	11.4	16.2	17.7	18.1	22.7	23.1
	(증감률)	(81.6)	( 6.5)	(42.1)	(9.3)	(2.3)	(25.4)	(1.8)
	통화옵션	12.3	13.2	9.4	11.9	14.7	18.9	12.5
	(증감률)	(44.7)	(53.5)	(-28.8)	(26.6)	(23.5)	(28.6)	(-33.9)
금리관련거래		44.7	38.3	43.4	49.4	47.7	71.0	58.7
(증감률)		(84.7)	( 42.9)	(13.3)	(13.8)	(-3.4)	(48.8)	(-17.3)
<비 중>		<53.0>	<54.7>	<54.9>	<53.9>	<49.2>	<56.8>	<55.9>
	금리선물	6.4	4.3	5.0	6.7	9.8	16.2	10.0
	(증감률)	(120.7)	(10.3)	(16.3)	(34.0)	(46.3)	(65.3)	(-38.3)
	금리스왑	33.2	27.5	34.0	38.3	33.1	47.2	40.7
	(증감률)	(84.4)	(38.9)	(23.6)	(12.6)	(-13.6)	(42.6)	(-13.8)
	금리옵션	1.6	2.3	1.3	0.9	1.8	2.4	3.1
	(증감률)	(45.5)	(109.1)	( -43.5)	(-30.8)	(100.0)	(33.3)	(29.2)
	선도금리계약	3.5	4.2	3.2	3.5	3.0	5.2	4.9
	(증감률)	(66.7)	(110.0)	(-23.8)	(9.4)	(-14.3)	(73.3)	(-5.8)
합 계		84.4	70.0	79.1	91.6	97.0	124.9	105.1
(증감률)		(84.3)	(36.2)	( 13.0)	(15.8)	(5.9)	(28.8)	(-15.9)
주: 1) ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

(거래장소별)

□ 외환파생거래규모를 거래장소별로 보면 은행창구를 통한 장외거래(over-the-counter trading)가 일평균 84.2억달러로 전분기대비 12.7% 감소하였으며

국내외 선물거래소를 통한 장내거래(exchange trading)는 일평균 20.9억달러로 전분기대비 26.7% 감소*

* 국제금리 변동성 감소에 따른 금리선물거래 감소폭이 커 상대적으로 크게 감소

o	이에 따라 전체 외환파생거래중 장내거래가 차지하는 비중은 전분기대비 2.9%p 하락(22.8% → 19.9%)

거래장소별 외환파생거래 규모1)
(일평균, 억달러)
구 분	2007					2008
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
장 내 거 래	18.0	11.3	15.1	19.3	26.3	28.5	20.9
(증감률)	(146.6)	(22.8)	(33.6)	(27.8)	(36.3)	(8.4)	(-26.7)
<비 중>	<21.3>	<16.1>	<19.1>	<21.1>	<27.1>	<22.8>	<19.9>
장 외 거 래	66.4	58.7	64.0	72.3	70.7	96.4	84.2
(증감률)	(72.5)	( 39.1)	(9.0)	(13.0)	(-2.2)	(36.4)	(-12.7)
<비 중>	<78.7>	<83.9>	<80.9>	<78.9>	<72.9>	<77.2>	<80.1>
합 계	84.4	70.0	79.1	91.6	97.0	124.9	105.1
주: 1) ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

(참고)

외환거래관련 주요 지표
구 분		2007					2008
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
수출입(기간중, 억달러)1)2)		7,283	1,670	1,810	1,766	2,039	2,051	2,289
		(30)	(27)	(29)	(29)	(33)	(34)	(38)
	( 수 출 )	3,715	847	930	905	1,033	994	1,145
	( 수 입 )	3,568	823	880	861	1,006	1,057	1,144
외국인증권투자자금 유출입(기간중, 억달러)2)		5,928	1,047	1,328	1,544	2,009	1,688	1,612
		(24)	(17)	(21)	(26)	(32)	(28)	(27)
	( 유 입 )	2,993	521	674	757	1,041	792	811
	( 유 출 )	2,935	526	654	787	968	896	801
내국인의 해외증권투자수지(기간중, 억달러)3)		546	168	144	89	145	1	7
원/달러 환율(종가기준)4)		929.2	939.1	928.9	928.0	920.6	956.9	1,018.0
원/달러 환율의 변동률(전일대비, %)4)		0.22	0.19	0.17	0.25	0.27	0.41	0.47
외환스왑레이트 3개월물4)5)		-1.40	-0.71	-0.88	-1.69	-2.32	0.12	0.78
외환스왑레이트 1년물4)5)		-0.84	-0.69	-0.72	-1.03	-0.92	0.05	0.16
한국 CD 3개월물 금리(%)4) (A)		5.15	4.93	5.01	5.19	5.48	5.46	5.37
LIBOR 3개월물 금리(%)4) (B)		5.30	5.36	5.36	5.46	5.04	3.29	2.75
내외금리차 3개월물(%)4) (A-B)		-0.15	-0.42	-0.35	-0.27	0.44	2.17	2.62
통안증권 1년물 금리(%)4) (C)		5.21	4.94	5.08	5.32	5.50	5.19	5.23
LIBOR 1년물 금리(%)4) (D)		5.13	5.32	5.36	5.23	4.63	2.94	3.09
내외금리차 1년물(%)4) (C-D)		0.08	-0.38	-0.28	0.09	0.87	2.25	2.14
주 : 1) 통관 기준 2) ( )내는 일평균 3) 국제수지 기준. ‘+’는 순유출, ‘-’는 순유입을 나타냄 4) 기간중 평균 기준 5) (NDF환율 - 현물환율) / 현물환율 X 100을 연율(%)로 환산