보 도 자 료		2009년 11월 23일 공보 2009 - 11 - 17호
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제 목 : 2009년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향

“붙임” 참조

문의처 : 국제국 외환조사실 외환분석팀 과장 서정석, 조사역 김보일

Tel : 759-5745, 5764  Fax : 759-5771

공보실 : Tel  (02) 759-4015, 4016

“당행 보도자료는 인터넷(http://www.bok.or.kr)에 수록되어 있습니다.”

2009년 3/4분기중 외환거래 동향

I. 개 황

□ 2009년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래규모(은행간거래+대고객거래)는 일평균 455억달러로 전분기(445억달러)대비 2.4% 증가

o 거래형태별로 보면 전통적 외환거래(현물환, 선물환 및 외환스왑)는 일평균 375억달러로 전분기(377억달러)대비 0.5% 감소하였으나

외환파생거래(통화 및 금리관련 선물․스왑․옵션 등)가 일평균 80억달러로 전분기(67억달러)대비 18.7% 증가

o 은행그룹별로는 국내은행이 일평균 237억달러로 전분기대비 1.5% 증가하고, 외은지점도 일평균 219억달러로 전분기대비 3.3% 증가

외국환은행의 외환거래 규모
(일평균, 억달러)
구 분		2008					2009
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
외환거래량		553.6	611.8	595.0	569.6	441.6	391.4	444.6	455.2
(증 감 률)		(19.6)	(6.9)	(-2.7)	(-4.3)	(-22.5)	(-11.4)	(13.6)	(2.4)
거래형태별	전통적외환거래1)	458.9	486.9	489.9	483.0	377.8	332.7	377.2	375.3
	(증 감 률)	(21.3)	(2.5)	(0.6)	(-1.4)	(-21.8)	(-11.9)	(13.4)	(-0.5)
	<비 중>	<82.9>	<79.6>	<82.3>	<84.8>	<85.6>	<85.0>	<84.8>	<82.4>
	외환파생거래2)	94.7	124.9	105.1	86.6	63.8	58.7	67.4	80.0
	(증 감 률)	(12.2)	(28.8)	(-15.9)	(-17.6)	(-26.3)	(-8.0)	(14.8)	(18.7)
	<비 중>	<17.1>	<20.4>	<17.7>	<15.2>	<14.4>	<15.0>	<15.2>	<17.6>
은행그룹별	국 내 은 행	288.2	328.0	314.2	296.3	216.6	198.1	232.8	236.5
	(증 감 률)	(13.2)	(1.8)	(-4.2)	(-5.7)	(-26.9)	(-8.5)	(17.6)	(1.5)
	<비 중>	<52.1>	<53.6>	<52.8>	<52.0>	<49.0>	<50.6>	<52.4>	<52.0>
	외 은 지 점	265.4	283.8	280.8	273.3	225.0	193.3	211.8	218.7
	(증 감 률)	(27.5)	(13.6)	(-1.1)	(-2.7)	(-17.7)	(-14.1)	(9.6)	(3.3)
	<비 중>	<47.9>	<46.4>	<47.2>	<48.0>	<51.0>	<49.4>	<47.6>	<48.0>
주: 1) 현물환, 선물환, 외환스왑(BIS 분류기준임) 2) 통화 및 금리 관련 선물·스왑·옵션 등임. 단, 거주자와의 원화금리파생거래는 제외 3) ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 총 외환거래중 비중(%)

□ 2009년 3/4분기중 전통적 외환거래 및 외환파생거래를 은행 그룹별로 보면

o 전통적 외환거래는 국내은행이 일평균 203억달러로 전분기(202억달러)대비 0.5% 증가에 그치고, 외은지점은 일평균 173억달러로 전분기(176억달러)대비 1.7% 감소

o 외환파생거래는 국내은행이 일평균 34억달러로 전분기(31억달러)대비 8.6% 증가하고, 외은지점도 일평균 46억달러로 전분기(36억달러)대비 27.1% 증가

은행그룹별 외환거래 비중
(일평균, 억달러)
구 분		2008					2009
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
전통적외환거래		458.9	486.9	489.9	483.0	377.8	332.7	377.2	375.3
	국내은행	245.0	269.6	266.2	258.0	187.6	172.5	201.5	202.5
	(증감률)	(12.1)	(-1.7)	(-1.3)	(-3.1)	(-27.3)	(-8.0)	(16.8)	(0.5)
	<비 중>	<53.4>	<55.4>	<54.3>	<53.4>	<49.7>	<51.8>	<53.4>	<54.0>
	외은지점	213.9	217.3	223.7	225.0	190.1	160.2	175.7	172.8
	(증감률)	(33.8)	(8.2)	(2.9)	(0.6)	(-15.5)	(-15.7)	(9.7)	(-1.7)
	<비 중>	<46.6>	<44.6>	<45.7>	<46.6>	<50.3>	<48.2>	<46.6>	<46.0>
외환파생거래		94.7	124.9	105.1	86.6	63.8	58.7	67.4	80.0
	국내은행	43.2	58.4	48.0	38.3	28.9	25.6	31.3	34.1
	(증감률)	(20.0)	(21.7)	(-17.8)	(-20.2)	(-24.5)	(-11.4)	(22.3)	(8.6)
	<비 중>	<45.6>	<46.8>	<45.7>	<44.2>	<45.3>	<43.6>	<46.4>	<42.6>
	외은지점	51.5	66.5	57.1	48.3	34.9	33.1	36.1	45.9
	(증감률)	(6.6)	(35.7)	(-14.1)	(-15.4)	(-27.7)	(-5.2)	(9.1)	(27.1)
	<비 중>	<54.4>	<53.2>	<54.3>	<55.8>	<54.7>	<56.4>	<53.6>	<57.4>
합 계		553.6	611.8	595.0	569.6	441.6	391.4	444.6	455.2
주: ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

Ⅱ. 전통적 외환거래

(거래형태별)

□ 2009년 3/4분기중 전통적 외환거래는 일평균 375억달러로 전분기(377억달러)대비 소폭 감소

o 현물환거래가 일평균 139억달러로 전분기대비 2.3% 감소

― 수출입규모 확대 등으로 대고객 현물환거래가 증가하였음에도 불구하고 원/달러 환율의 변동성 축소로 은행간 현물환거래가 감소한 데 기인

o 선물환거래(NDF 포함)도 일평균 54억달러로 전분기대비 7.0% 감소

― 비거주자와의 NDF거래규모(매입 및 매도거래 합계 기준)가 감소한 데 주로 기인

o 반면 외환스왑거래는 일평균 182억달러로 전분기대비 3.1% 증가

― 단기 외화자금사정에 여유가 있는 외국환은행들이 외환스왑을 통해 자금운용을 늘린 데 기인

거래형태별 전통적 외환거래 규모
(일평균, 억달러)
구 분	2008					2009
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
현 물 환	196.9	219.3	211.7	208.0	149.7	124.8	142.3	139.0
(증감률)	(6.3)	(-1.7)	(-3.5)	(-1.7)	(-28.0)	(-16.6)	(14.0)	(-2.3)
<비 중>	<42.9>	<45.0>	<43.2>	<43.0>	<39.6>	<37.5>	<37.7>	<37.0>
선 물 환	95.1	99.5	102.9	98.8	79.8	54.9	58.5	54.4
(증감률)	(32.8)	(5.9)	(3.4)	(-4.0)	(-19.2)	(-31.2)	(6.6)	(-7.0)
<비 중>	<20.7>	<20.4>	<21.0>	<20.5>	<21.1>	<16.5>	<15.5>	<14.5>
외환 스왑	166.9	168.1	175.4	176.2	148.2	152.9	176.5	181.9
(증감률)	(37.3)	(6.3)	(4.3)	(0.5)	(-15.9)	(3.2)	(15.4)	(3.1)
<비 중>	<36.4>	<34.5>	<35.8>	<36.5>	<39.2>	<46.0>	<46.8>	<48.5>
합 계	458.9	486.9	489.9	483.0	377.8	332.7	377.2	375.3
(증감률)	(21.3)	(2.5)	(0.6)	(-1.4)	(-21.8)	(-11.9)	(13.4)	(-0.5)
<비 중>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>
주: ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

(외환시장별)

☐ 전통적 외환거래의 대고객시장 거래규모는 일평균 50억달러로 전분기(51억달러)대비 소폭 감소

□ 은행간시장 거래규모도 일평균 325억달러로 전분기(326억달러)대비 소폭 감소

외환시장별 전통적 외환거래 규모
(일평균, 억달러)
구 분		2008					2009
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
대고객시장		66.7	72.5	73.7	66.5	54.9	44.9	51.2	50.0
(증감률)		(2.8)	(-11.5)	(1.7)	(-9.8)	(-17.4)	(-18.1)	(13.8)	(-2.3)
<비 중>		<14.5>	<14.9>	<15.0>	<13.8>	<14.5>	<13.5>	<13.6>	<13.3>
	현 물 환	40.2	42.8	44.5	40.2	33.7	25.1	27.2	28.3
	(증감률)	(-6.5)	(-19.4)	(4.0)	(-9.7)	(-16.3)	(-25.6)	(8.5)	(4.3)
	선 물 환	15.0	18.7	16.7	15.1	9.8	8.1	8.4	8.5
	(증감률)	(6.4)	(8.1)	(-10.7)	(-9.6)	(-35.1)	(-16.8)	(3.4)	(0.9)
	외환스왑	11.5	11.0	12.5	11.2	11.4	11.7	15.6	13.2
	(증감률)	(47.4)	(-4.3)	(13.6)	(-10.4)	(2.5)	(2.6)	(32.5)	(-15.4)
은행간시장		392.2	414.3	416.3	416.5	322.9	287.7	326.0	325.3
(증감률)		(25.0)	(5.4)	(0.5)	(0.04)	(-22.5)	(-10.9)	(13.3)	(-0.2)
<비 중>		<85.5>	<85.1>	<85.0>	<86.2>	<85.5>	<86.5>	<86.4>	<86.7>
	현 물 환	156.7	176.5	167.2	167.8	116.1	99.8	115.1	110.6
	(증감률)	(10.2)	(3.9)	(-5.3)	(0.4)	(-30.8)	(-14.0)	(15.4)	(-3.9)
	선 물 환	80.1	80.8	86.2	83.7	70.0	46.8	50.0	45.9
	(증감률)	(39.3)	(5.3)	(6.7)	(-2.8)	(-16.4)	(-33.2)	(7.0)	(-8.3)
	외환스왑	155.4	157.0	162.9	165.0	136.8	141.2	160.9	168.8
	(증감률)	(36.4)	(7.1)	(3.8)	(1.3)	(-17.1)	(3.2)	(14.0)	(4.9)
합 계		458.9	486.9	489.9	483.0	377.8	332.7	377.2	375.3
<비 중>		<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>
주: ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

(통화종류별)

□ 원화/외국통화간 거래는 일평균 319억달러로 전분기(323억달러)대비 소폭 감소

o 원화/미달러화간 거래가 일평균 313억달러로 전분기(317억달러)대비 1.3% 감소한 데 기인

□ 외국통화간 거래는 일평균 57억달러로 전분기(55억달러)대비 소폭 증가

o 엔화/미달러화간 거래가 일평균 17억달러로 전분기대비 0.8% 감소하였으나 미달러화/유로화간 거래가 일평균 23억달러로 전분기대비 5.3% 증가한 데 기인

통화종류별 전통적 외환거래 규모
(일평균, 억달러)
구 분		2008					2009
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
원화/외국통화간		390.9	418.8	407.6	413.8	324.8	287.2	322.5	318.5
(증감률)		(20.8)	(1.6)	(-2.7)	(1.5)	(-21.5)	(-11.6)	(12.3)	(-1.2)
<비 중>		<85.2>	<86.0>	<83.2>	<85.7>	<86.0>	<86.3>	<85.5>	<84.9>
	원화/미달러화간	382.1	408.7	398.7	404.3	318.1	282.0	316.7	312.5
	(증감률)	(21.7)	(2.4)	(-2.4)	(1.4)	(-21.3)	(-11.4)	(12.3)	(-1.3)
외 국 통 화 간		68.0	68.1	82.4	69.2	53.0	45.5	54.7	56.7
(증감률)		(24.3)	(8.4)	(21.0)	(-16.0)	(-23.4)	(-14.2)	(20.3)	(3.7)
<비 중>		<14.8>	<14.0>	<16.8>	<14.3>	<14.0>	<13.7>	<14.5>	<15.1>
	엔화/미달러화간	24.6	25.4	29.4	23.0	21.0	16.9	17.5	17.4
	(증감률)	(25.0)	(18.7)	(15.7)	(-21.7)	(-8.7)	(-19.7)	(4.0)	(-0.8)
	미달러화/유로화간	27.7	24.8	37.0	30.4	19.0	17.1	22.2	23.3
	(증감률)	(51.5)	(21.0)	(49.2)	(-17.8)	(-37.5)	(-9.8)	(29.3)	(5.3)
	기 타 통 화 간	15.7	17.9	16.0	15.8	13.0	11.5	15.0	16.0
	(증감률)	(-6.8)	(-14.4)	(-10.6)	(-1.3)	(-17.7)	(-11.8)	(30.7)	(6.7)
합 계		458.9	486.9	489.9	483.0	377.8	332.7	377.2	375.3
<비 중>		<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>
주: ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

Ⅲ. 외환파생거래

(거래형태별)

□ 2009년 3/4분기중 외환파생거래는 일평균 80억달러로 전분기(67억달러)대비 큰 폭 증가

o 통화관련 파생거래가 일평균 24억달러로 전분기 대비 3.2% 감소

― 조선․중공업체의 해외수주 부진 지속에 따른 환헤지 수요 감소로 외국환은행의 통화스왑 거래가 줄어든 데 기인

o 금리관련 파생거래는 일평균 56억달러로 전분기 대비 31.4% 증가

― 국내금리 상승 기대 등으로 금리선물거래가 증가한 데다 일부 외은지점의 본점으로의 거래이관 과정에서 금리스왑 거래가 늘어난 데 기인

거래형태별 외환파생거래 규모
(일평균, 억달러)
구 분		2008					2009
			1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
통화관련거래		39.4	54.0	46.4	34.2	24.1	22.3	24.7	23.9
(증감률)		(-0.8)	(9.5)	(-14.1)	(-26.3)	(-29.5)	(-7.5)	(10.8)	(-3.2)
<비 중>		<41.6>	<43.2>	<44.1>	<39.5>	<37.8>	<38.0>	<36.6>	<29.9>
	통화선물	11.8	12.4	10.9	10.9	13.1	11.9	13.9	13.9
	(증감률)	(1.7)	(-24.8)	(-12.1)	(0.0)	(20.2)	(-9.2)	(16.8)	(0.0)
	통화스왑	16.7	22.7	23.1	13.7	7.7	8.6	9.4	8.1
	(증감률)	(5.7)	(25.4)	(1.8)	(-40.7)	(-43.8)	(11.7)	(9.3)	(-13.8)
	통화옵션	11.0	18.9	12.5	9.6	3.3	1.8	1.5	1.8
	(증감률)	(-10.6)	(28.6)	(-33.9)	(-23.2)	(-65.6)	(-45.5)	(-16.7)	(20.0)
금리관련거래		55.3	71.0	58.7	52.4	39.7	36.4	42.7	56.1
(증감률)		(23.7)	(48.8)	(-17.3)	(-10.7)	(-24.2)	(-8.3)	(17.8)	(31.4)
<비 중>		<58.4>	<56.8>	<55.9>	<60.5>	<62.2>	<62.0>	<63.4>	<70.1>
	금리선물	12.0	16.2	10.0	12.3	9.4	7.3	10.0	12.5
	(증감률)	(87.5)	(65.3)	(-38.3)	(23.0)	(-23.6)	(-22.3)	(37.0)	(25.0)
	금리스왑	35.8	47.2	40.7	32.0	23.9	21.8	27.2	38.2
	(증감률)	(7.8)	(42.6)	(-13.8)	(-21.4)	(-25.3)	(-8.8)	(24.8)	(40.4)
	금리옵션	3.2	2.4	3.1	4.1	3.0	1.8	1.8	3.3
	(증감률)	(100.0)	(33.3)	(29.2)	(32.3)	(-26.8)	(-40.0)	(0.0)	(83.3)
	선도금리계약	4.3	5.2	4.9	4.0	3.3	5.5	3.6	2.1
	(증감률)	(22.9)	(73.3)	(-5.8)	(-18.4)	(-17.5)	(66.7)	(-34.5)	(-41.7)
합 계		94.7	124.9	105.1	86.6	63.8	58.7	67.4	80.0
(증감률)		(12.2)	(28.8)	(-15.9)	(-17.6)	(-26.3)	(-8.0)	(14.8)	(18.7)
<비 중>		<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>
주: ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

(거래장소별)

□ 2009년 3/4분기중 외환파생거래규모를 거래장소별로 보면

o 은행창구를 통한 장외거래(over-the-counter trading)가 일평균 54억달러로 전분기대비 23.2% 증가

o  국내외 선물거래소를 통한 장내거래(exchange trading)도 일평균 26억달러로 전분기대비 10.5% 증가

거래장소별 외환파생거래 규모
(일평균, 억달러)
구 분	2008					2009
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
장 외 거 래	70.9	96.4	84.2	63.4	41.3	39.5	43.5	53.6
(증감률)	(6.8)	(36.4)	(-12.7)	(-24.7)	(-34.9)	(-4.4)	(10.4)	(23.2)
<비 중>	<74.9>	<77.2>	<80.1>	<73.2>	<64.6>	<67.3>	<64.5>	<67.0>
장 내 거 래	23.8	28.5	20.9	23.2	22.6	19.2	23.9	26.4
(증감률)	(32.2)	(8.4)	(-26.7)	(11.0)	(-3.4)	(-15.0)	(24.5)	(10.5)
<비 중>	<25.1>	<22.8>	<19.9>	<26.8>	<35.4>	<32.7>	<35.5>	<33.0>
합 계	94.7	124.9	105.1	86.6	63.9	58.7	67.4	80.0
<비 중>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>	<100.0>
주: ( )내는 전기대비 증감률(%), < >내는 비중(%)

(참고)

외환거래관련 주요 지표
구 분			2008					2009
				1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4
수출입(기간중, 억달러)1)			8,573	2,054	2,293	2,379	1,846	1,459	1,644	1,803
	( 수 출 )		4,220	995	1,145	1,150	931	746	911	955
	( 수 입 )		4,353	1,060	1,148	1,229	915	713	733	848
외국인주식투자자금 유출입(기간중, 억달러)			6,599	1,852	1,843	1,831	1,073	728	1,150	1,290
	( 유 입 )		3,094	842	895	847	510	370	615	706
	( 유 출 )		3,505	1,011	948	984	562	358	535	584
내국인의 해외증권투자수지(기간중, 억달러)2)			-231	1	7	-55	-184	-28	12	21
원/달러 환율(종가기준)3)			1,103.4	956.9	1,018.0	1,066.1	1,364.3	1,418.3	1,286.1	1,239.2
원/달러 환율의 변동률(전일대비, %)3)			0.99	0.41	0.47	0.85	2.18	1.17	0.78	0.51
외환스왑레이트 3개월물(%, 연율)3)4)			-2.12	0.12	0.78	0.63	-4.64	-0.66	-1.28	-0.03
외환스왑레이트 1년물(%, 연율)3)4)			-0.37	0.05	0.16	0.47	-0.80	-1.97	-1.21	0.04
한국 CD 3개월물 금리(%)3) (A)			5.49	5.46	5.37	5.69	5.44	2.77	2.41	2.51
LIBOR 3개월물 금리(%)3) (B)			2.91	3.29	2.75	2.91	2.77	1.24	0.84	0.41
내외금리차 3개월물(%)3) (A-B)			2.58	2.17	2.62	2.78	2.67	1.53	1.57	2.10
통안증권 1년물 금리(%)3) (C)			5.33	5.19	5.23	5.87	5.01	2.63	2.69	3.19
LIBOR 1년물 금리(%)3) (D)			3.09	2.94	3.09	3.30	3.03	2.03	1.67	1.40
내외금리차 1년물(%)3) (C-D)			2.24	2.25	2.14	2.57	1.98	0.60	1.02	1.79
주 : 1) 통관 기준 2) 국제수지 기준, ‘+’는 순유출, ‘-’는 순유입을 나타냄 3) 기간중 평균 4) (NDF환율 - 현물환율) / 현물환율 X 100을 연율(%)로 환산